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CAPM 贝塔计算器

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CAPM Beta 计算器是一种金融工具,用于衡量特定资产或股票相对于整体市场的波动性。它提供 Beta 值,帮助投资者了解资产回报相对于市场回报的预期变动幅度。Beta 值为 1 表示资产回报与市场同步变动。Beta 大于 1 表示波动性高于市场,而 Beta 小于 1 表示波动性较低。

此计算器在资本资产定价模型 (CAPM) 中必不可少,其中 Beta 值起着 在评估风险和计算 预期收益 投资风险。投资者用它来评估持有特定股票或资产所面临的市场风险。

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CAPM Beta计算器的公式

资本资产定价模型(CAPM)中计算Beta的公式是:

Beta = 协方差(资产回报率、市场回报率)÷ 方差(市场回报率)

其中:

  • 协方差(资产回报率、市场回报率) = 衡量资产回报相对于市场回报的变动情况。
  • 方差(市场回报) = 表示市场回报如何波动 .

该公式量化了资产回报对市场回报变化的敏感度,帮助投资者评估其相对风险。

一般术语表

以下是与 CAPM Beta 计算相关的常用术语表。这为希望了解相关概念的用户提供了快速参考。

按揭年数定义
测试衡量资产相对于市场波动性的指标。
协方差显示两个变量之间的方向关系的统计测量。
方差一组数字(回报)与其平均值的差异程度。
市场组合代表市场中所有资产的理论投资组合。
系统性风险影响整个市场的风险,例如经济或政治因素。

该参考表可帮助用户快速掌握重要术语,以便更好地理解 CAPM Beta 计算器。

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CAPM Beta 计算器示例

让我们举一个例子来演示如何使用 CAPM Beta 计算器:

  • 协方差(资产回报率、市场回报率): 0.018
  • 方差(市场回报): 0.012

使用 Beta 公式:

  1. 计算 Beta 值: Beta = 协方差(资产回报率、市场回报率)÷ 方差(市场回报率)
    贝塔系数 = 0.018 ÷ 0.012
  2. 结果: Beta = 1.5

在这个例子中,Beta 值为 1.5,表示该资产的波动性比市场高 50%。这意味着市场每变化 1%,资产的回报预计就会变化 1.5%。

最常见的常见问题解答

1. 为什么Beta在CAPM中很重要?
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贝塔系数至关重要,因为它衡量资产回报对市场波动的敏感度。在 CAPM 中,贝塔系数用于通过考虑与市场相比的风险来计算资产的预期回报。这有助于投资者确定资产是否能提供与其风险相称的回报。

2. Beta 在投资决策中如何运用?

投资者使用贝塔值来评估资产的风险。贝塔值越高,风险和潜在回报就越大,适合风险承受能力强的投资者。贝塔值越低,风险越低,回报越稳定,适合保守型投资者。

3. Beta 会随着时间而改变吗?

是的,Beta 会根据市场状况和标的资产的表现而变化。建议投资者定期重新评估 Beta 值,尤其是在市场波动或资产发生重大变化时。

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