固定违约率计算器

固定违约率计算器有助于衡量贷款或金融债务在特定时期内的违约率。它提供了对贷款组合风险状况的洞察，使金融分析师和机构能够评估信用风险并制定应急计划。此工具广泛应用于银行、投资管理和金融建模。

固定违约率计算器公式

步骤 1：定义公式

恒定违约率（CDR）的计算公式如下：
CDR = 1 - (1 - 违约率)^(1 / 期间)

地点：

• 违约率是分析期间违约的贷款或债务的比例。
• 周期数是 次 衡量违约率的时间间隔（例如，几个月或几年）。

第 2 步：确定违约率

违约率计算如下：
违约率 = 违约/未偿余额

地点：

• 违约是指某一期间内违约的贷款总额或总数。
• 未偿还余额是期初贷款或债务的总价值。

步骤 3：调整年化（如有必要）

如果违约率是在较短的时间范围内衡量的，例如每月，则使用以下方法将违约率年化：
年化 CDR = 1 - (1 - 月违约率)^12

第 4 步：使用公式

将计算出的违约率和期间数代入恒定违约率公式，即可得到最终的CDR值。

常用计算表

按揭年数	公式	示例值
违约率	违约/未结余额	0.05
每月 CDR	1 - (1 - 违约率)^(1/12)	0.0043
年化CDR	1 - (1 - 每月违约率)^12	0.0519
6个月的CDR	1 - (1 - 违约率)^(1/6)	0.0085

固定违约率计算器示例

市场问题

某贷款组合年初未偿还余额为 10,000,000 美元，全年违约金额为 500,000 美元。计算年固定违约率 (CDR)。

解决方案

1. 计算违约率：
   违约率 = 违约/未偿余额
   违约率 = 500,000 / 10,000,000 = 0.05 (5%)
2. 计算年度CDR：
   年度 CDR = 1 - (1 - 违约率)^(1 / 1)
   年度 CDR = 1 - (1 - 0.05)^1 = 0.05 或 5%

结果

全年固定违约率为5%。

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