ATR 止损计算器是一款必不可少的工具,可帮助交易者根据市场波动性设置止损订单。计算器使用平均真实波动范围(衡量市场波动性的指标)来确定设置止损的最合适点。这种方法有助于保护投资,确保止损订单的设置方式考虑到当前的市场状况,防止过早退出头寸,同时防止重大损失。
公式
ATR 止损计算器采用简单但强大的公式来确定止损点:
计算 ATR:
ATR = (前一个 ATR * (n – 1) + 真实波动范围) / n
地点:
- 真实波动范围 = 最大值[(最高价 – 最低价), 绝对值(最高价 – 前一收盘价), 绝对值(最低价 – 前一收盘价)]
- n 是用于计算 ATR 的周期数,通常为 14 天。
确定 ATR 止损:
ATR 止损 = 入场价 – (乘数 * ATR)
地点:
- 入场价 是进行交易的价格。
- 乘数 是调整止损与入场价距离的系数,常见值为 1.5、2 或 3,具体取决于交易者的风险承受能力和市场条件。
一般术语表
为了便于理解,这里有一个表格定义 键 与ATR及止损计算相关的术语:
按揭年数 | 定义 | 示例值 |
---|---|---|
ATR | 平均真实波幅,衡量市场波动性的指标 | 按价格单位计算 |
真实范围 | 每日最高最低价、最高收盘价和最低收盘价的最大范围 | 每日计算 |
入场价 | 交易开始的价格 | 元,50,100 |
乘数 | 决定入场价格缓冲的因素 | 1.5,2,3 |
止损 | 为管理风险而设定的亏损交易的平仓价格 | 通过计算确定 |
例如:
假设有一位交易员以 100 美元的价格入市,并使用 ATR 止损计算器来管理风险。假设当前 ATR 为 5 美元,交易员选择乘数 2:
ATR 止损 = 100 美元 - (2 * 5 美元)= 100 美元 - 10 美元 = 90 美元
在这个例子中,交易者将止损单设在 90 美元。如果股价跌至 90 美元,该仓位将自动平仓,从而限制交易者的损失。
最常见的常见问题解答
Q1:为什么用ATR设置止损?
A1:ATR 提供了市场波动性的动态衡量指标,允许交易者设置适应不断变化的市场条件的止损,从而提供更有效的风险管理策略。
问题 2:ATR 止损计算器可以用于任何交易工具吗?
A2:是的,ATR 止损计算器功能多样,只要有波动率数据,就可以用于不同的交易工具,包括股票、外汇和商品。
Q3:改变乘数对止损订单有何影响?
A3:增加乘数会增加止损与入场价的距离,在市场波动时提供更大的回旋余地,但如果触发止损,则可能会增加损失。