Calculadora de taxa de inadimplência constante

A calculadora de taxa de inadimplência constante ajuda a medir a taxa na qual empréstimos ou obrigações financeiras entram em inadimplência em um determinado período. Ela fornece insights sobre o perfil de risco de uma carteira de empréstimos, permitindo que analistas financeiros e instituições avaliem riscos de crédito e planejem contingências. Esta ferramenta é amplamente usada em bancos, gestão de investimentos e modelagem financeira.

Calculadora de Fórmula de Taxa de Inadimplência Constante

Etapa 1: Defina a fórmula

A taxa de inadimplência constante (CDR) é calculada usando a fórmula:
CDR = 1 - (1 - Taxa de inadimplência)^(1 / Períodos)

Onde:

• A taxa de inadimplência é a proporção de empréstimos ou obrigações que entram em inadimplência durante o período de análise.
• Períodos é o número de tempo intervalos (por exemplo, meses ou anos) durante os quais a taxa de inadimplência é medida.

Etapa 2: Determine a taxa padrão

A taxa de inadimplência é calculada como:
Taxa de inadimplência = Inadimplência / Saldo pendente

Onde:

• Inadimplência é o valor total ou número de empréstimos que ficaram inadimplentes durante o período.
• Saldo pendente é o valor total de empréstimos ou obrigações no início do período.

Etapa 3: Ajuste para anualização (se necessário)

Se a taxa de inadimplência for medida em períodos de tempo mais curtos, como mensalmente, anualize a taxa usando:
CDR anualizado = 1 - (1 - Taxa de inadimplência mensal)^12

Etapa 4: use a fórmula

Substitua a taxa de inadimplência calculada e o número de períodos na fórmula da taxa de inadimplência constante para obter o valor final do CDR.

Tabela de cálculos comuns

INVERNO	Fórmula	Valor de exemplo
Taxa padrão	Inadimplências / Saldo Pendente	0.05
CDR mensal	1 - (1 - Taxa de inadimplência)^(1/12)	0.0043
CDR anualizado	1 - (1 - Taxa de inadimplência mensal)^12	0.0519
CDR por 6 meses	1 - (1 - Taxa de inadimplência)^(1/6)	0.0085

Exemplo de Calculadora de Taxa de Inadimplência Constante

Problema

Um portfólio de empréstimos tem um saldo pendente de $10,000,000 no início do ano, e os inadimplentes somam $500,000 durante o ano. Calcule a taxa de inadimplência constante anual (CDR).

Solução

1. Calcular a taxa de inadimplência:
   Taxa de inadimplência = Inadimplência / Saldo pendente
   Taxa de inadimplência = 500,000 / 10,000,000 = 0.05 (5%)
2. Calcular o CDR anual:
   CDR anual = 1 - (1 - Taxa de inadimplência)^(1 / 1)
   CDR anual = 1 - (1 - 0.05)^1 = 0.05 ou 5%

Resultado

A taxa de inadimplência constante para o ano é de 5%.

Perguntas frequentes mais comuns