A Calculadora do Índice de Medo e Ganância ajuda os usuários a avaliar o estado emocional do mercado financeiro. Ela combina vários indicadores de mercado para gerar uma pontuação de 0 a 100, onde valores mais baixos refletem medo (aversão ao risco) e valores mais altos indicam ganância (apetite ao risco). Esta ferramenta se enquadra na categoria Ferramentas de análise de sentimento financeiro categoria.
Traders e investidores usam este índice para avaliar se o mercado está reagindo exageradamente devido à emoção e não aos fundamentos. Uma pontuação muito alta ou muito baixa pode sinalizar potenciais pontos de virada, ajudando os investidores a ajustar suas estratégias.
Fórmula da Calculadora do Índice de Medo e Ganância
Índice de medo e ganância = (Σ (Pontuação do indicador normalizada × Peso)) / Σ Pesos
Onde:
- Pontuação do Indicador Normalizado é a pontuação para cada indicador de mercado escalonada entre 0 (medo extremo) e 100 (ganância extrema)
- Peso é a importância atribuída a cada indicador
- A pontuação final é um único número entre 0 e 100
Indicadores comuns usados
Esses indicadores refletem uma mistura de momentum, volatilidade, volume e sentimento:
- Momentum do mercado: S&P 500 vs seus 125 dias média móvel
- Força do preço das ações: Número de ações atingindo máximas de 52 semanas em comparação com mínimas
- Volatilidade do mercado: Índice VIX
- Relação de venda / compra: Sentimento do mercado de opções
- Demanda de refúgio seguro: Entradas de títulos vs. ações
- Demanda de Junk Bond: Spread entre títulos de alto risco e títulos com grau de investimento
- Amplitude do mercado: Volume crescente vs. decrescente
Esses componentes são pontuados, ponderados e agregados individualmente no valor do índice final.
Tabela de referência: Principais indicadores de medo e ganância
| Indicador | O que ele mede | Sinal de sentimento quando alto |
|---|---|---|
| Momentum do mercado | Tendência de preço vs média móvel | Ganância |
| Força do preço das ações | Contagem de altos e baixos | Ganância |
| Volatilidade do Mercado (VIX) | Ansiedade do mercado | Medo |
| Relação de venda / compra | Comportamento de hedge do mercado de opções | Medo |
| Demanda de refúgio seguro | Fluxo para títulos | Medo |
| Demanda de Junk Bond | Apetite ao risco no mercado de títulos | Ganância |
| Amplitude do mercado | Amplitude do volume | Ganância |
Esta tabela oferece insights sobre como cada métrica afeta o índice geral.
Exemplo de Calculadora de Índice de Medo e Ganância
Suponha que usamos 3 indicadores, todos igualmente ponderados:
- Pontuação de Momentum = 70
- Pontuação VIX = 40
- Pontuação de amplitude = 60
Índice de medo e ganância = (70 + 40 + 60) / 3 = 56.67
Uma pontuação de aproximadamente 57 sugere otimismo moderado do mercado, inclinando-se levemente para a ganância.
Perguntas frequentes mais comuns
Isso significa que o mercado está mostrando fortes sinais de medo. Os investidores estão cautelosos ou pessimistas, frequentemente migrando para ativos mais seguros, como títulos ou dinheiro.
É uma ferramenta útil para avaliar o sentimento, mas não deve ser usada sozinha. Funciona melhor quando combinada com análises técnicas ou fundamentais para validar os sinais do mercado.
Investidores de varejo, investidores de longo prazo e analistas financeiros podem se beneficiar. Ele fornece uma visão geral rápida do humor do mercado, o que é útil para tomar decisões conscientes sobre riscos.