The Stock Probability Calculator is a valuable tool used by investors to assess the likelihood of a stock reaching a certain price by a specified datos. Utiliza matemático fórmulas y clave variables para estimar la probabilidad de que una acción alcance un objetivo predeterminado, conocido como precio de ejercicio, antes del vencimiento de un contrato de opción.
Fórmula de calculadora de probabilidad de acciones
La Calculadora de probabilidad de acciones emplea las siguientes fórmulas para determinar la probabilidad de que una acción alcance el precio de ejercicio:
d1 = (ln(S/K) + (r + (σ^2)/2) * T) / (σ * sqrt(T))
d2 = d1 – σ * raíz cuadrada (T)
Lugar:
S = Precio actual de las acciones
K = precio de ejercicio
r = tasa de interés libre de riesgo
T = Tiempo hasta el vencimiento (en años)
σ = Volatilidad de la acción
La probabilidad (P) de que la acción alcance el precio de ejercicio (K) en la fecha de vencimiento (T) se calcula utilizando la distribución acumulativa función de la distribución normal estándar:
P = norte(d2)
Donde N() es la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar.
Tabla de Términos Generales
| Término | Definición |
|---|---|
| Strike Price | El precio al que se puede ejercer un contrato de opción. |
| Tasa de interés libre de riesgo | La tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero de pérdida financiera. |
| Tiempo hasta el vencimiento | El tiempo restante hasta que expire un contrato de opción. |
| Volatilidad | Una medida estadística de la dispersión de los rendimientos de un valor o índice de mercado determinado. |
Ejemplo de calculadora de probabilidad de acciones
Consideremos un ejemplo para comprender mejor cómo funciona la Calculadora de probabilidad de acciones. Supongamos que el precio actual de las acciones (S) es $100, el precio de ejercicio (K) es $110, la tasa de interés libre de riesgo (r) es 5% (0.05), el tiempo hasta el vencimiento (T) es 1 año y la volatilidad (σ) es 20% (0.2).
Utilizando las fórmulas proporcionadas, podemos calcular la probabilidad (P) de que la acción alcance el precio de ejercicio en la fecha de vencimiento. Después de ingresar los valores en la calculadora, el resultado indica que la probabilidad es aproximadamente del 34.13%.
Preguntas frecuentes más comunes
La Calculadora de probabilidad de acciones proporciona una estimación confiable de la probabilidad de que una acción alcance un precio determinado en una fecha específica. Sin embargo, es esencial recordar que todas las inversiones conllevan riesgos inherentes y la probabilidad calculada se basa en varias suposiciones y datos históricos.
No, la Calculadora de probabilidad de acciones no puede predecir con certeza los movimientos futuros de las acciones. Solo proporciona una estimación de la probabilidad basada en los parámetros de entrada y los datos históricos. Los inversores deben realizar una investigación exhaustiva y considerar múltiples factores antes de tomar decisiones de inversión.
El resultado de probabilidad generado por la Calculadora de probabilidad de acciones puede ayudar a los inversores a evaluar el riesgo asociado con una estrategia de inversión en particular. Puede utilizarse como herramienta para la gestión de carteras y el análisis de riesgos, guiando a los inversores a tomar decisiones informadas.