La Calculadora de Stop Loss ATR es una herramienta esencial que ayuda a los operadores a establecer órdenes de stop loss en función de la volatilidad del mercado. La calculadora utiliza el rango verdadero promedio, una medida de la volatilidad del mercado, para determinar el punto más apropiado para establecer un límite de pérdidas. Este enfoque ayuda a proteger las inversiones al garantizar que las órdenes de limitación de pérdidas se establezcan de manera que tengan en cuenta las condiciones actuales del mercado, evitando la salida prematura de posiciones y al mismo tiempo protegiendo contra pérdidas significativas.
Fórmula
La Calculadora de Stop Loss ATR emplea una fórmula sencilla pero poderosa para establecer puntos de stop loss:
Calcular el ATR:
ATR = (ATR anterior * (n – 1) + rango verdadero) / n
Lugar:
- Rango verdadero = Máx. [(Alto – Bajo), Abs(Alto – Cierre anterior), Abs(Bajo – Cierre anterior)]
- n es el número de períodos, normalmente 14 días, utilizados para calcular el ATR.
Determine el Stop Loss ATR:
ATR Stop Loss = Precio de entrada – (Multiplicador * ATR)
Lugar:
- Precio de entrada es el precio al que se realiza la operación.
- Multiplicador es un factor que ajusta la distancia del stop loss al precio de entrada, siendo los valores comunes 1.5, 2 o 3, dependiendo de la tolerancia al riesgo del operador y las condiciones del mercado.
Tabla de Términos Generales
Para facilitar la comprensión, aquí hay una tabla que define clave Términos relacionados con ATR y cálculos de stop loss:
| Término | Definición | Valores de ejemplo |
|---|---|---|
| ATR | Average True Range, una medida de la volatilidad del mercado | Calculado en unidades de precio. |
| Rango verdadero | El mayor de los rangos diarios de máximo-mínimo, máximo-cierre y mínimo-cierre | Calculado diariamente |
| Precio de entrada | El precio al que se inicia una operación. | 50 $, $ 100 |
| Multiplicador | Un factor que determina el colchón añadido al precio de entrada. | 1.5, 2, 3 |
| Orden de Stop Loss | El precio establecido al que se cerrará una operación perdedora para gestionar el riesgo. | Determinado por el cálculo. |
Ejemplo
Considere un operador que ingresa una posición en una acción a $100 y utiliza la Calculadora de Stop Loss ATR para gestionar el riesgo. Supongamos que el ATR actual es de $5 y que el operador elige un multiplicador de 2:
Stop Loss ATR = $100 – (2 * $5) = $100 – $10 = $90
En este ejemplo, el operador establecería una orden de límite de pérdidas en $90. Si el precio de las acciones cae a 90 dólares, la posición se cerrará automáticamente, limitando así la pérdida del operador.
Preguntas frecuentes más comunes
R1: ATR proporciona una medida dinámica de la volatilidad del mercado, lo que permite a los operadores establecer límites de pérdidas que se ajustan a las condiciones cambiantes del mercado, ofreciendo una estrategia de gestión de riesgos más eficaz.
R2: Sí, la Calculadora de Stop Loss ATR es versátil y se puede utilizar en diferentes instrumentos comerciales, incluidas acciones, divisas y materias primas, siempre que haya datos de volatilidad disponibles.
R3: Aumentar el multiplicador aumenta la distancia entre el stop loss y el precio de entrada, lo que ofrece un mayor margen de maniobra durante las fluctuaciones del mercado, pero potencialmente aumenta la pérdida si se activa el stop.